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Olivia2024-11-07 15:33:42

老师，麻烦总结一下basel对不同风险var的要求（置信水平、天数）

回答（1）

黄石2024-11-08 14:16:11

同学你好。对于信用风险和操作风险，置信水平都是99.9%，time horizon都是一年。对于市场风险，置信水平是99%，time horizon是十天。不过近些年来监管逐渐开始引入ES，像FRTB中已经开始推行使用置信水平为97.5%的ES来计量市场风险。

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