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董同学2024-11-07 06:50:31

老师，求组合delta的时候，是各资产delta的绝对值相加吗

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回答（1）

黄石2024-11-07 11:25:18

同学你好。不是绝对值，直接把delta取值相加就可以。比方说头寸1的delta是1000，头寸2的delta是-500，那么组合的delta就是1000 + (-500) = 500。随着股价上升1块钱，头寸1的价值上升1000块，头寸2的价值下跌500块，组合整体的价值上升500块。

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