加同学回答（1）
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黄石2024-11-07 11:23:55
黄石同学你好。对于B，在对置信度高的VaR进行回测是更容易犯二类错误，这意味着当置信度高的时候，我们更有可能不拒绝原假设，哪怕这个原假设是错误的，因此99% VaR model更不容易被拒绝，B说反了。C的话，对于95%置信度的VaR我们犯二类错误的概率相对更低，那么犯一类错误的概率就相对更高，因此对于95% VaR我们更容易拒绝正确的原假设。
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老师您看我这么理解对不对，相对于95%VAR ，99%VAR更不容易被拒绝，容易存伪犯二类错误，即不容易犯一类错误（不容易去真）
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同学你好。没毛病。
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