Jacob2024-11-05 13:13:59
Jacob你好，麻烦详细说说loss rate、PD、和LGD的关系，为什么ρ＝1的时候，会全损或或全不损，理论上LGD和pd本身也不是等同的关系，如果说每个资产都有一定的回收率，即使相关系数为1，也应该是v*LGD
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杨玲琪2024-11-07 13:10:34
杨玲琪同学你好，
这里，PD 是每个资产违约的概率。LGD 是每个资产违约发生时无法回收的损失比例。Loss Rate是整个投资组合的损失率，它是由每个资产的违约概率和违约损失率计算得出的。通常是由两者的乘积来决定的。
关于全损与全不损，由于题目中只说了LGD都是相同的，但是没有说具体数字。所以确实描述的不太严谨，说全部违约和全部不违约更合适。若是大于零的LGD，确实损失应该是V×LGD。
希望能解答你的疑惑，加油！
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