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LLLLL2024-11-04 11:05:39

老师，请问不是通过二项分布算出来只有一个违约吗？那么在计算EL的时候为什么乘3M而不是1M

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回答（1）

杨玲琪2024-11-06 23:15:59

同学你好，

二项式分布的分析是为了得到损失分布，从而计算出在一定置信水平下的WCL。而EL的计算是不同的，组合EL等于单个资产的EL之和，在每个资产PD和LR均相同的情况下，组合EL=PD×LR×组合Exposure。所以是乘3M。

希望能解答你的疑惑，加油！

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