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15****572024-11-03 23:22:22

这里不扣减EL是因为原版书用Vasicek模型的介绍? 那这种不扣减EL的还有没有其他特殊的情况了？ 那一般情况下计算信用VaR时候都要减掉EL的吧？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-11-06 22:42:47

同学你好，

这里不扣减确实是因为用的原版书定义的Vasicek模型。
在信用风险这个科目其他地方没有这种规定，除非题目特殊说明，否则计算Credit VaR都是要扣减EL的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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