15****57
回答（1）
最佳
Will2024-11-09 23:17:41
Will同学你好，第一个回答是正确的，你可以参考一下
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
麻烦老师再解释一下AMA和SMA关于使用历史数据上的区别吧?
- 追答
-
同学你好，这里建议了解一下即可，考试不会考察的这么详细的
AMA是一种允许银行使用内部数据和模型来估计操作风险资本要求的方法。这种方法提供了更大的灵活性和复杂性，但也要求银行具备较高的数据质量和模型开发能力。
其使用历史数据的特点：
AMA允许银行使用内部的历史损失数据来估计操作风险资本要求。银行需要建立和维护一个详细的历史损失数据库，记录所有重大操作风险事件及其损失金额。除了内部数据，银行还可以使用外部数据（如行业数据）来补充内部数据不足的情况。这些外部数据可以帮助银行更全面地评估操作风险。同时银行还需要进行情景分析，模拟潜在的操作风险事件及其影响，以补充历史数据的不足。
SMA是一种简化的方法，用于估计操作风险资本要求。这种方法基于银行的总收入和业务规模，使用标准化的公式来计算资本要求，不需要银行自行开发复杂的模型。
其使用历史数据的特点：
SMA不要求银行使用大量的内部历史损失数据。银行只需要提供基本的财务数据，如总收入和业务规模。
SMA使用一个标准化的公式来计算操作风险资本要求，该公式基于银行的总收入和业务规模。公式中的参数是由监管机构设定的，不依赖于银行的历史数据。
SMA方法相对简单，不需要银行具备复杂的模型开发能力和大量的历史数据。这对于小型银行或数据质量不高的银行来说更为适用。
SMA方法确保了不同银行在操作风险资本要求的计算上具有一致性，减少了因模型差异带来的不公允性。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片