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Will2024-11-09 22:19:14
Will同学你好，第一个问题，这里开始是说了压力情况，但是最后问的是普通情况，那我们计算肯定是需要计算普通的。FRM考试里面，不管前面给了多少信息，最后还是要看题目问的是什么
第二个问题，在计算流动性的VAR，我们看到bid-ask spread如果给的是一个整数，是不能直接使用的，一定要将这个1.5除以20（即market price）将其转化成百分比形式才能使用
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