13****272024-11-03 14:37:28
13****27老师，这里的问题是不是应该问标的股票价格的隐含波动率，才是属于Frown的情况。 股票期权的银行波动率图像是smirk，是不是应该针对所有股票期权都一样的？
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黄石2024-11-06 17:24:56
黄石同学你好。隐含波动率是从期权的市场价格、结合期权定价模型反推得到的，在定价模型中这个波动率反映的是股票连续复利收益率的波动率。因此，没有股票期权的隐含波动率和标的资产的隐含波动率之分。对于股票期权而言，大部分情况下得到的隐含波动率都会呈现volatility smirk/skew的情况，但是偶尔也会有volatility frown。
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