周同学2024-11-03 09:41:31
周同学这个题目是不是有两个点，一是A，说的是置信度高的var回测准确性低。二是BCD的，回测的置信度过高，会导致检验力度不佳，一类错误减少，但二类错误增加？有点混乱，帮忙梳理下。
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黄石2024-11-06 14:11:19
黄石同学你好。这里只考察了对于置信度高的VaR的回测准确性低的问题。你对A选项的理解没有问题，它说的是置信度越高的VaR越难回测、犯二类错误的概率高。B选项和A考察的是一回事，在对置信度高的VaR进行回测是更容易犯二类错误，这意味着当置信度高的时候，我们更有可能不拒绝原假设，哪怕这个原假设是错误的，因此99% VaR model更不容易被拒绝，B说反了。C的话，对于95%置信度的VaR我们犯二类错误的概率相对更低，那么犯一类错误的概率就相对更高，因此对于95% VaR我们更容易拒绝正确的原假设。D的话，回测99% VaR犯二类错误的概率更高，那么犯一类错误的概率更低（二者的关系是此消彼长的），而不是二者都低。
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