13****27回答（1）
黄石2024-11-06 13:28:05
黄石同学你好。在VaR mapping中，我们首先计算出底层风险因子的VaR，然后再通过某些方法映射到我们组合的VaR。那底层风险因子的VaR应如何计算？可以通过analytical method，也可以基于诸如历史模拟法和蒙特卡洛模拟等等。VaR mapping并不对不同的VaR的计算方法作出限制。
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