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天堂之歌

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孙同学2024-11-02 21:52:50

A项目不应该是隐含波动率是向下走的，则极大的价格时候的隐含波动率比指数分布的要低，则定价比较高？不对吗？

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回答（1）

黄石2024-11-06 13:20:02

同学你好。A如果换成是foreign exchange option就对了，foreign exchange option展现出来的是volatility smile。Equity option是volatility skew。

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