Tonny回答（1）
黄石2024-11-06 11:38:20
黄石同学你好。引入bootstrapping是对传统的历史模拟法的一个改良。它的整体思路是，基于一整个历史样本，我们去做有放回的重抽样（也就是对样本进行随机抽样，然后每抽出来一个样本、记录好数据之后再将其放回至样本当中）。通过这样的方式，我们可以获得多个重抽样样本。对于每个重抽样样本，我们都能够计算出一个VaR（其实就是样本中的分位数），最后我们将所有重抽样样本的VaR取一个平均，这个平均值一般来说性质会更好，我们用它当作对于VaR的估计。
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