135****0596回答（1）
Will2024-11-02 23:53:56
Will同学你好，买一个看涨和卖一个看跌，其实这就是我们一级学的put-call parity，c+k=p+s，你把p移到左边，把k移到右边，就等于c-p=s-k, s-k不就是一个远期吗
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s-k为什么是远期呢～
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如果我们买入一个看涨期权并卖出一个看跌期权，且这两个期权具有相同的执行价格 K 和到期日 T，那么这个组合在到期日的支付与一个远期合约的支付是等价的，所以可以看成是一个远期
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