HuiLYue2024-11-01 22:31:55
HuiLYue老师您好！A选项的表述。。在这样一个组合里，IR是否maximized是不是应该无法确定呀？如果某一个基金经理加了principal，excess return理论会变大，但TEV相对来说是不是应该也会变大，加的毕竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
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Michael2024-11-02 16:39:10
Michael同学你好，如果基金经理追加了投资，那么这个基金经理持仓的excess return和TEV不会变化（这里的excess return是一个百分比数字，前提条件是追加的投资还是投资原来的产品），变化的主要是组合的excess return和组合的TEV。判断的逻辑主要就是看基金经理的权重是不是IR最大化的时候的最优权重，如果是的话就是达到了组合IR最大了。（这个公式就是在IR最大的制约条件下计算出来的）
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