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HuiLYue2024-11-01 16:17:21

老师您好！这道题A选项的意思不会是：VaR mapping适用于计算VaR的，portfolio的Valuation要么通过risk-neutral的Credit spread、要么通过historical data、要么通过MCS吧？

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回答（1）

黄石2024-11-06 11:27:01

同学你好。可以这么理解，总之VaR mapping中做出了过多的简化，其思路不太适用于直接对资产/组合进行定价。

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