HuiLYue2024-10-31 22:40:20
HuiLYue老师您好！有件事不是太明白，这道题一直问的都是股票期权的implied，课上讲的崩盘恐惧症是针对Asset Price，也就是股价的implied，这能统一成一件么？还是我哪理解的不到位？
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黄石2024-11-06 11:07:01
黄石同学你好。Implied volatility是通过股票期权的市场价、结合某个期权定价模型（如BSM模型）反推出来的，但是volatility这个参数在定价模型中指的就是股票连续复利收益率的波动率。二者并不冲突，implied volatility是通过期权算出来的，但它本身则与股票有关。
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那也就是说，这6张图中也就equity option会和volatility frown搅合在一起，当题目中出现implied volatility of equity option时，如果说了asset price drop significantly，就直接考虑frown了对吧。。
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同学你好。可以这么理解。
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