你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

134****45182024-10-31 19:52:32

这里期权在折现的时候为什么不用连续复利，一级在讲二叉树给期权定价的时候，都是用的连续复利？

回答（1）

最佳

黄石2024-11-05 10:15:37

同学你好。是的，这是因为教材不同的原因。市场风险这部分跟着教材上使用的复利方法来即可。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
那是不是可以认为在市场风险环节，使用普通复利即可。
追答
同学你好。可以的。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录