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董同学2024-10-31 16:46:08

老师。组合EL就等于每个资产EL加总吗？所以不会受资产间相关系数的影响

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回答（1）

杨玲琪2024-11-02 18:00:22

同学你好，

是的，因为预期损失是通过敞口的加权平均计算的，所以组合的预期损失等于各成分的预期损失之和，不受相关系数影响。

希望能解答你的疑惑，加油！

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