wanglianjie回答（1）
黄石2024-11-06 10:54:03
黄石同学你好。是在BSM模型下被低估。此处根据题目信息可知，BSM价格是基于执行价格为30时的implied volatility进行计算。ITM call的执行价格低于30，其implied volatility > 执行价格为30时的implied volatility，意味着在用BSM模型对其进行定价时我们波动率选用的偏低了，这进而会使得我们低估其价格。
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