董同学2024-10-29 14:41:02
董同学老师，利率的var值怎么计算
回答（1）
黄石2024-10-30 11:29:14
黄石同学你好。通常使用的计算公式是关键值z乘以yield volatility（基于yield的变动dy进行计算），和平时我们见到的VaR的计算无异（假设均值为0；不假设为0也可以，不过通常来讲yield的变动平均来看很接近于0）。
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