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董同学2024-10-29 10:33:55

老师，为什么流动风险的var用单尾，市场风险的var用双尾？可以给明确下用单尾的情况吗

回答（1）

黄石2024-10-29 13:18:16

同学你好。没太明白同学的意思，VaR这个指标在计算的时候从头到尾都是用单尾的思想计算的。回测本质上是针对VaR模型是否准确的假设检验，这个假设检验本身可以是双尾也可以是单尾，和VaR是单尾的概念并不冲突。

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