Lord Voldemort2024-10-28 20:48:31
Lord Voldemort这个表展示的随着strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility图像不是向右倾斜的smirk形状吗，所以implied volatility应该随着strike price 上升越来越小呀
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黄石2024-10-29 13:16:41
黄石同学你好。volaility smirk/skew的确是股票期权的常见情况，但是题干中展现出的volatility frown在股票期权市场上也偶有出现，这个并不冲突。Volatility frown其实就是股票期权市场上一个比较特殊的现象。
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