Michael2024-10-29 12:25:00

同学你好，题目的答案选择B。我给你以下四种提问场景：
1、如果题目说的是四个资产大类的组合的预算（what si the risk budget of the sum of four asset classes (aka. the total portfolio)?），那么就是A；
2、如果题目说的是四个资产大类分别的预算的求和（What is the sum of the risk budgets that should be allocated to the four asset classes?），那么就是B。
3、问所有的VaR求和（sum）就是简单相加【等价于默认相关系数等于1，答案选择B】。
4、问所有的的VaR整合（aggregate）就是考虑相关系数整合【此时答案应该是A】。