林同学2024-10-27 15:46:37
林同学老师，为什么算跟踪误差波动率的时候不需要把价值平方乘以对应波动率的平方，这里算suplus.波动率时就要把资产和负债的平方分别乘以对应波动率平方呢
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Michael2024-10-29 12:06:07
Michael同学你好，需不需要去乘以价值主要看的是最终算出来的值是%还是$，比如TEV最终计算出来的是%数据，所以就不需要乘以价值，反之算出来surplus的波动率需要一个$数据，所以就需要乘以价值。
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