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黄石2024-10-29 12:03:01
黄石同学你好。A的正确说法应为A paper loss occurs for the investor if the correlation risk between First Bank and Canada increases because the value of the CDS spread will decrease. 如果Canada和First Bank的违约相关性变高，意味着当Canada违约时，CDS更有可能不给补偿。此时，这样一份CDS肯定是更不值钱的，其价格（即CDS spread）会下降，这造成了一个paper loss（因为我们是在之前以一个更高的价格买的CDS）。
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