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134****45182024-10-27 10:34:37

答疑的老师说duration mapping用了两个风险因子，具体是哪两个风险因子？

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回答（1）

最佳

黄石2024-10-28 13:53:45

同学你好。这个答疑有问题，duration mapping和principal mapping一样，都只有一个风险因子，即底层的利率，只不过duration mapping中我们用的是对应组合久期期限的利率（而不是到期期限）。

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