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1000005540892024-10-26 21:48:14

CIR模型basic point is increasing function of r.，这句话也对？应该是of square of r吧？

回答（1）

黄石2024-10-28 13:47:10

同学你好。这句话没有问题，CIR模型的basis point volatility是随着r的上升而上升的，只不过在CIR模型的设定下这个关系并非线性。

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