Olivia回答（1）
杨玲琪2024-10-28 15:21:36
杨玲琪同学你好，
在这道题中，WCL对应的是95%的置信水平对应的极端损失，题目中已经告诉我们95%的极端损失是发生三个违约的损失，整个组合规模是1,000,000，一共50个资产，等权重，所以每个规模是20,000，所以三个违约的损失就是3×20,000。
而根据二项式分布，发生k次违约的概率可以计算为：
P(X=k)=C(n,k)×p^k×(1-p)^(n-k)
其中，n是组合中总的资产数量，k是要计算的发生违约的数量，p是违约发生的概率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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