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134****45182024-10-24 22:56:23

99%VaR with 99% stress VaR 是什么意思啊？

回答（1）

黄石2024-10-25 16:35:55

同学你好。在FRTB提出之前，银行市场风险资本金的计算是结合了99% VaR与99% stressed VaR得到的，这一点在操作风险巴塞尔协议部分会详细学习，此处稍作了解即可。

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