134****45182024-10-22 19:40:46
134****4518这里的diversified var怎么算出来的？我用每笔现金流的var和相关系数计算出来的var是0.6？？
回答（1）
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黄石2024-10-23 12:00:56
黄石同学你好。计算diversified VaR时应代入xV而不是|x|V，所以根号下应为（-0.158）^2 + 0.457^2 + 2*0.8738*(-0.158)*0.457。一般来说diversified VaR用矩阵计算更为方便（尤其是在多元的情况下），见下图。考试不会考察diversified VaR的计算，知道有这么个概念就可以。
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