ABC12342024-10-22 10:20:57
ABC1234这里讲错了吧 之前的一个问答也错了 汇率远期的价格公式中，利率的部分 应该是用外币的利率减去本币的利率，代表放弃本币的机会成本同时获得外币的收益率 所以这里的r应该是外币，y才应该是本币
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黄石2024-10-23 13:17:19
黄石同学你好。这里没有错哈。对于外币远期和期货，你可以把外币看作是合约的标的资产，其收益率即为外国无风险利率，然后套用一级中学习的forward price公式即可。Forward price的公式见图1，FX forward price的公式见图2。
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