LLLLL回答（1）
杨玲琪2024-10-23 12:21:02
杨玲琪同学你好，
这道题告诉我们违约相关性为0，所以违约个数服从二项式分布。因此没有告知违约数量的情况下，可以自行构建违约损失分布。列出0违约、1个资产违约、2个资产违约、3个资产违约…的发生概率与损失情况，将概率与损失一一对应起来就是损失分布，然后可以在损失分布中找到95%WCL。其中，因为违约个数服从二项式分布，所以0违约的发生概率是98%^50，1个资产违约的发生概率是C(50,1)×2%^1×98%^49，2个资产违约的发生概率是C(50,2)×2%^2×98%^48，以此类推。
希望能解答你的疑惑，加油！
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