158****7590回答（1）
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黄石2024-10-22 13:42:27
黄石同学你好。这道题的正确答案是C。注意volatility(0)是当前的波动率估计，对应课件上的sigma(T, i)，volatility(t)是t时刻的波动率估计，对应课件上的sigma(t, i)。在volatility-weighted HS中，我们将历史回报率R(t, i)除以t时刻的波动率估计，再乘上当前的波动率估计以得到经调整后的回报率，根据这道题的写法即return(t)*volatility(0)/volatility(t)。
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