天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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ABC12342024-10-21 14:38:14

请问这道题如果问的是BCVA的变动情况,也就是说考虑netting的话,该怎么分析,答案又该是什么呢?

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回答(1)

杨玲琪2024-10-23 12:13:17

同学你好,

根据信用利差数据,HIP面临较大的交易对手风险(因为ADB的利差更大),因此HIP需要通过BCVA调降价值。然而,HIP的信用质量恶化更严重,导致其违约风险上升,这使得HIP的调降幅度相对减小,因为其自身的违约风险加重抵消了一部分交易对手风险的影响。

希望能解答你的疑惑,加油!

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