yedanni2024-10-21 12:02:37
yedannidw等于根号dt 但为什么这里的dt是十二分之一呢？ 而且题目里还写了根号dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就该是-0.5的平方吗？
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黄石2024-10-22 13:21:51
黄石同学你好。dw = z*(dt)^0.5，其中z ~ N(0, 1)是一个标准正态变量。在利率二叉树中，我们选择令z = +/-1来简化二叉树的构建，不过这道题并不涉及构建利率二叉树。dt指的是时间的变动，根据题目信息：“After one month passes...”可知时间变动了一个月，故dt = 1/12。
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