雎同学2024-10-18 23:10:16
雎同学Market-based cds和CDS spread都会被influenced by factors unrelated to default risk吗？是同样的factors吗
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杨玲琪2024-10-22 10:46:13
杨玲琪同学你好，
Market-based credit default spread和CDS spread都会受到与违约风险无关的因素影响，但两者的具体影响因素不同。前者更多受到债券市场的流动性和投资者需求的影响，而CDS spread则除了流动性之外，还会受到交易对手风险的影响。因此，两者在预测违约时都可能出现偏差，原因并不完全相同。
希望能解答你的疑惑，加油！
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