孙同学2024-10-17 08:34:24
孙同学这里对于hedge fund ，他属于卖出看跌期权，两个银行的违约概率增加，那这个是卖出期权，应该是没有敞口呀。对于买入CDS的manu，CDS的价值随着银行违约的增加而增加，所以是WWR，我这解释不对吗？
回答（1）
杨玲琪2024-10-18 11:13:31
杨玲琪同学你好，
这里说的是Bank HJK has written puts on Bank PQR stock to a hedge fund。这里的written在期权市场指的是卖出，所以在这个交易中Bank HJK是卖出put，而hedge fund是买入put。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片