134****4518回答（1）
最佳
黄石2024-10-18 17:14:46
黄石同学你好。B说反了，VaR和ES都是spectral risk measure的特例。Spectral risk measure是一大类风险测度指标，它的核心思路在于，相较于VaR（只考虑损失分布中的一个分位数）和ES（只考虑损失分布中超过VaR的分位数），它对损失分布中所有的分位数均进行了考虑、各自赋予权重（这个权重被称为risk spectral风险谱）。这个权重的灵活性很大，一般来说都是与utility theory挂钩的，最终展现出来的效果就是低位分位数（也就是较小的损失）权重较小，高位分位数（也就是较大的损失）权重较大，然后通过类似加权平均的方式（现实中一般用的是积分）计算得到一个风险测度指标。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片