你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

1234562024-10-15 22:21:09

在CIR model中，r是短期利率，sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是这么理解的么？

查看试题

回答（1）

黄石2024-10-18 17:01:03

同学你好。你的理解完全正确，加油~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录