Lord Voldemort回答（1）
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黄石2024-10-18 17:13:18
黄石同学你好。这个其实取决于可获取的数据了，这里我们可获得的超过97.5%分位数的数据只有98%分位数、98.5%分位数、99%分位数和99.5%分位数（这些数据也就是更高置信水平下的VaR了，因为VaR本身就是分位数的概念），所以我们将这些数据取平均即可。当然，现实中数据肯定是更多的，比方说我们可能有97.51%分位数，97.52%分位数，...，99.99%分位数，不过考试主要考查的就是一个思想，真给这么多数去算平均倒是没有必要了。
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