黄石2024-10-17 17:48:14

同学你好。Christoffersen test较为复杂，考纲中也基本未作出要求，建议稍作了解即可。Christoffersen test的LR检验统计量 = LR_Kupiec + LR_Independence，也就是在原先检验的基础上加入了对于conditional coverage的考量、检验exceptions之间是否独立。其中，LR_Kupiec ~ chi-squared (1)，LR_Independence ~ chi-squared (1)，而LR_Christoffersen ~ chi-squared (2)。我们可以用LR_Christoffersen做一个整体的检验，此时95%置信水平下的关键值是5.991；我们也可以关注于LR_Kupiec和/或LR_Independence，它们各自对应的95%关键值是3.841。