1234562024-10-14 00:07:08
123456请教 老师，model 2中，dt代表什么含义？lamda*dt+sigma*dw，1个月，lamda是常数，为什么在计算时直接lamba*1/12 +sigma*dw,没有考虑dt
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黄石2024-10-17 17:32:33
黄石同学你好。从这些模型的本质上来讲，这些模型在建模的是短期利率每一瞬间的变动dr，而dt则代表这一瞬间所对应的时间的变化。如果将这些模型简化至离散的情况，比方说在二叉树中我们建模利率每个月的变化，那么dt对应地就变成了一个月 = 1/12（时间过去了一个月）。所以lambda*1/12其实并不是没有考虑dt，而是将dt取了具体数值。
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