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158****75902024-10-13 11:10:02

关于optimal portfolio，课上公式是超额收益比Mvar相等,这个题中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，为了让这个比值相等。不是应该提高x的比值？减少y的比值？那应该增加X配置，减Y？

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回答（1）

最佳

Michael2024-10-13 11:45:23

同学你好，增加x的配置会增加MVaR（边际效益递减的规律），进而减少超额收益比MVaR的值。

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