15****572024-10-12 22:29:59
15****57对于A选项后半句还是有点矛盾： 1.直观上会把后半句的显著性α理解成一类错误，在样本量增加的同时，它也会降低。 2.老师解释的后半句的显著性α是说回测的水平，可以人为规定它的水平保持不变。 在考试时候涉及到回测var的题目，关于α有啥好方法去区分么？var计算、Z统计量计算都是用的置信区间表达。出现显著性就判定为是在说回测关键值的α?
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黄石2024-10-17 13:49:15
黄石同学你好。
1. 显著性水平确实是一类错误发生的概率。之所以这么说，是因为在假设检验中，一类错误发生的概率是被我们人为锁定了，也就是说我们自己规定一个犯一类错误的概率。在此基础上，我们希望检验犯二类错误的概率越小越好。
2. 这里说的type I和type II error发生的概率都是与回测这个检验本身有关的，这两个错误与VaR本身没有关系。
考试中的题目一般来讲表述会非常清晰，这点同学不用担心，把重要概念理解透了就足够了。
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