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黄石2024-10-17 13:44:09
同学你好。这里的confidence level是针对VaR模型说的，正确的说法应为高置信水平的VaR值更难回测，而非低置信水平的VaR值。造成的不便还请谅解。
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黄石2024-10-17 13:44:09同学你好。这里的confidence level是针对VaR模型说的，正确的说法应为高置信水平的VaR值更难回测，而非低置信水平的VaR值。造成的不便还请谅解。
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