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HuiLYue2024-10-12 01:10:05

老师您好，什么时候r用asset volatility，什么时候用riskfree rate呢？

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回答（1）

杨玲琪2024-10-15 14:44:13

同学你好，

在merton model中equity和debt的价值计算都有risk-free rate。只有在估计PD时需要区分，如果计算的是risk-neutral PD那么用risk-free rate，如果计算的是physical PD那么用asset return。

希望能解答你的疑惑，加油！

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