159****9243
回答（1）
杨玲琪2024-10-15 14:39:02
杨玲琪同学你好，
这道题给到的是forward probability，所以是单期违约概率d，而不是边际违约概率MDP，而你这里列出的是累积违约概率做差计算出的是MDP，并不等于给到的数据。举例来说，C2-C1如果按照单期违约概率来写的话应该是(1-d1)d2，而题目中给到的是d1，d2，...。
希望能解答你的疑惑，加油！
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