186****8735回答（1）
杨玲琪2024-10-15 14:30:15
杨玲琪同学你好，
你的理解是正确的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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老师，但是题目里问的就是gamma的角度，是不是解答的epe 和ene带反了
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同学你好，
不好意思当时看错了。根据“provides the following information about Bank Gamma”和“The discounted expected positive exposure to Bank Phi is...” 可以判断这里给的是从Gamma的角度看的它面临的Phi带来的风险敞口。所以不是从Phi的角度看的数据。因此应该说从phi的角度算的话EPE和ENE与题目中给的数据是反过来的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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