135****0596回答（1）
黄石2024-10-17 13:07:24
黄石同学你好。我们课上学习的参数法较为简单，比方说只考虑一只股票，那么我们可以依据某些分布的假设去计算VaR。在这个计算过程中，我们要用到股票回报率的均值和标准差。但如果我们手上是一个很大的组合，我们就必须要在之前的基础上去额外考虑组合中资产之间的联动性、使用相关系数矩阵，才能计算出组合的VaR。
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